Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
|
Non-Linear Time Series Models in Empirical Finance
|
Cambridge University Press
|
Автор: Philip Hans Franses
Издательство: Cambridge University Press, 2000
|
PDF, 298 страниц, 8.94 МБ
|
 This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.
|
|
|
|
|
1075
 victor-reider
24 августа 2009
|
|
Посетители, находящиеся в группе Гости, имеют ряд ограничений на скачивание книг. После регистрации будут доступны все ссылки для скачивания, а также скрыта реклама на сайте.
|
|
|
|
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикаци.
|
|
|
|
|
Электронная библиотека книг
