Чураков Е.П.

Прогнозирование экономических временных рядов	Экономика
Автор: Чураков Е.П. Издательство: Финансы и статистика, 2008	PDF, 208 страниц, 6.24 МБ 7 Оценка:
Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей ВУЗов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
753 anatoly_24 17 сентября 2013	Скачать книгу

Портал Книжка.info является самообновляемой электронной библиотекой книг, информацию в которую добавляют пользователи, согласные с тем, что они не нарушают авторских прав. На данном сайте представлены исключительно ссылки на другие ресурсы. Любое размещение информации, нарушающее авторское право будет незамедлительно удалено.